A própria microsoft disponibiliza uma solução para colocar msn no seu site, você poderá colocar uma janela de atendimento como ilustrada no exemplo abaixo.
Eu achei muito bacana, pois com esta solução quando você estiver on-line, ocupado, off-line as pessoas que entrarem no seu site vão poder ver seu status e também poderão falar contigo pelo site, ideal para um atendimento on-line.
Para instalar no seu site, entre neste link: Messenger, logar com seu usuário e senha do Messenger, clicar em Criar HTML que tem as opções de janela, botão ou icone com status, escolhendo o modo de visualização vai gerar um código para você inserir no seu HTML.
Fonte: http://e-fabrica.com/blog/2009/08/02/como-colocar-msn-no-seu-site/